5.5 Cointegración y modelo de correción de error Se habla de cointegración entre dos series temporales cuando ambas son no estacionarias (requieren una diferencia para serlo) pero una combinación lineal de ellas sí lo es. En este caso, la combinación lineal estacionaria se puede interpretar como una relación a largo plazo e incluirla retardada en el [...]
5.4 Autocorrelación y matriz de covarianzas consistente Aunque la varianza de las estimaciones de los coeficientes del modelo se suele presentar como , se trata de un caso particular. En general, la varianza de los estimadores por MCO es: de donde se obtiene el caso particular si . Sin embargo, existen situaciones en las que el [...]
5.3 Modelo lineal con series temporales En las secciones anteriores se ha visto como cargar y crear un objeto de clase zooreg para tratar datos de series temporales. A continuación, se presentan algunas funciones específicas para la estimación del modelo lineal general en incluyendo elementos habituales para esta clase de datos como retardos y diferencias. Tomando [...]
Uno de los supuestos más difíciles de verificar en la práctica es que el modelo lineal está correctamente especificado y que tanto la forma funcional es correcta como que no falta ninguna variable relevante. Se ha visto que si disponemos de datos, es posible contrastar la relevancia de cada variable explicativa en el modelo, sin [...]
Un problema que se presenta en los modelos de regresión, pero no ligado al incumplimiento de un supuesto concreto, es la presencia de observaciones extremas e influyentes. Se dice que una observación es atípica si el residuo asociado es grande. Por su parte, una observación es extrema (o potencialmente influyente o apalancada) si se encuentra [...]
La multicolinealidad se produce cuando algunas variables explicativas de un modelo lineal son combinación lineal de otras. La consecuencia es que el determinante de X′X se encuentra próximo a cero y su inversa, por lo tanto, puede ser inestable (pequeños cambios en X producen grandes cambios en la inversa).
Aunque en el trabajo aplicado se dispone de datos originales, en la enseñanza de econometría es frecuente proponer problemas donde es necesario realizar ciertos cálculos a mano y posteriormente consultar tablas estadísticas. Vamos a ver cómo realizar esas tareas con R mediante un ejemplo.
5.2 Análisis simple de series temporales Un supuesto clásico es que una serie temporal (Yt) se puede descomponer en ciclo-tendencia (Ct), componente estacional (St) y componente irregular o ruido (vt): Si la descomposición anterior se aplica a una serie en logaritmos, estaríamos suponiendo que los componentes de la serie original son multiplicativos (Yt = Ct ·St [...]
5.1 Carga de datos y gráficos de series temporales Aunque la carga de datos se hace del mismo modo que se presentó anteriormente, una vez cargados en R y para utilizar funciones específicas de series temporales conviene crear una clase que tenga en cuenta la naturaleza de estas variables. Existen varias clases que facilitan esta tarea: [...]
Desde hace unos meses estoy trabajando con datos de exportaciones de productos por países. Básicamente se trata de un análisis comparativo sobre cómo han evolucionado algunos estados cambiando su cartera exportadora hacia bienes que requieren más valor añadido, frente a otros países que no han realizado dichos cambios. La idea, resumida, se puede encontrar en [...]