Durante las últimas semanas he estado preparando un pequeño manual con las instrucciones en R para poder aplicar las técnicas econométricas que se presentan en un curso introductorio. Lo que empezó como unas breves notas que sirvieran de guion a los estudiantes, ya va por 67 páginas y todavía faltan por completar algunas secciones y darle un “pulido y abrillantado” general.
Así que he pensado que en vez de facilitar el documento en su estado actual, sería más conveniente ir publicando las distintas secciones como entradas de este blog. Esto eliminará presión para tener el documento acabado desde el comienzo del curso (dentro de unos días) y a la vez se beneficiará de los comentarios y sugerencias de todo aquel que quiera aportarlos. Al final, el material se habrá enriquecido y lo pondré a disposición de todo aquel interesado al final de la serie como un archivo pdf o epub (si encuentro alguna herramienta cómoda).
La guía sigue, aproximadamente, el programa de econometría de Grados de la Facultad de Económicas de la UCM, en el que he participado como coordinador y que se puede consultar en la página web de la asignatura. Los artículos de esta serie no son un curso de econometría, hay muy pocas explicaciones teóricas, y la presentación de los conceptos debe buscarse en un buen manual, como los de Wooldridge (2006) o Greene (1999).
Para practicar con el material de las entradas es necesario tener instalado R (aquí se puede encontrar una guía de instalación con todos los elementos necesarios para seguir los ejemplos) y muy aconsejable instalar RStudio, un entorno integrado para el trabajo con R, también gratuito.
El índice de la guía es el siguiente, que aproximadamente corresponderá con los posts (a medida que los vaya publicando, los enlazaré también aquí):
1 Carga de datos y creación de variables
1.1 Carga de datos en R
1.2 Creación de variables
2 Gráficos
3 Estadísticos descriptivos y contrastes clásicos
3.1 Descriptivos
3.2 Contrastes clásicos
3.3 Asociación entre variables
4 Modelo lineal general
4.1 Estimación por mínimos cuadrados ordinarios
4.2 Contraste de hipótesis lineales
4.3 Predicción
4.4 Regresión local
5 Regresión con series temporales
5.1 Carga de datos y gráficos de series temporales
5.2 Análisis simple de series temporales
5.3 Modelo lineal con series temporales
5.4 Autocorrelación y matriz de varianzas consistente
5.5 Cointegración y modelo de correción de error
6 Cuestiones importantes en el model lineal general
6.1 Multicolinealidad
6.2 Observaciones atípicas e influyentes
6.3 Error de especificación y no linealidades
6.4 Cambio estructural y estabilidad de las relaciones
7 Simulación
7.1 Simulación del teorema central del límite
7.2 Simulación de la potencia del contraste de Jarque-Bera
7.3 Inconsistencia por la omisión de variables
A Apéndice
A.1 Cálculos matriciales y tablas estadísticas
Excelente trabajo, soy alumno de Econometría en CC. Estadísticas y desde luego me ayuda a comprender ciertas lagunas que tengo al usar R aplicando a econometría. Gracias por su labor
Me gusta tu curso porque además de tener ejercicios prácticos, explicas brevemente los fundamentos teóricos. Ojalá puedas ampliarlo más porque es buen material, Felicidades.
Gracias. Durante este curso pensaba pulir lo que hay y ampliar algunas cosas.
Excelente trabajo. ¡Felicitaciones!
Jorge
buenas tardes prof serrano mi nombre es ives domero y soy prof de econometría y análisis de datos multivariantes en la universidad alejandro de humboltd en caracas venezuela, queria comentarle que me parecen bastantes interesantes sus papeles de trabajo para los estudiantes, de hecho las usos como referencia de estudio para algunos tópicos de ambas materias, lo felicito por su trabajo y espero po
der ver nuevos avances en este sentido! saludos cordiales desde caracas venezuela
Gracias por tus comentarios, Ives. Es agradable saber que hay más gente utilizando el material. Estoy puliendo todavía las siguientes entradas, pero en breve continuaré publicándolas.
Un cordial saludo
Gregorio. Un detalle en tu post. cuando dices ” (aquí se puede encontrar una guía de instalación ” te lleva a una pagina de error.
solo era esa minucia.
Gracias.
y saludos.
Ups! Creo que ya está solucionado. Gracias por el comentario.
[...] Aunque muchos de mis lectores ya estarán al corriente de la noticia, la reitero aquí: Gregorio Serrano ha comenzado una serie de artículos en su bitácora sobre econometría básica con R. [...]
excelente !!!!!!!!! te seguiremos atentamente … slds.
Gregorio, magnifica iniciativa!
Te seguiremos atentamente para aprender y tb para no duplicar .
Gracias.
Un placer, comentarios bienvenidos.
Me parece muy bueno tener una guia de este tipo a mano online en español. Felicitaciones, la comunidad lo agradece. Tenes algun topico o referencia para estimacion de sistemas de ecuaciones de demanda en R. Lo necesito para aplicar Quaids (modelo cuadratico de blundell y Lewbell 1997) a datos de gasto. Saludos Federico
Gracias. Dale un vistazo a http://cran.r-project.org/web/views/Econometrics.html. Además, estas preguntas genéricas sería mejor dirigirlas a la lista de correo de R (en español https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es o en inglés https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help), cuanta más gente las vea, más respuestas obtendrás.
Una iniciativa digna de mi admiracion.
Muchas gracias por compartir, todavia mas, tus extensos conocimientos.
Gracias por compartir ese material. Lo seguiré con interés.
Excelente idea!
Aunque no soy alumno tuyo, espero que no te importe, que siga esta guía para econometría, sobre todo a partir del capítulo 5.
Un saludo.
¡Estaría bueno! Espero que te sea útil.